Essenciais de gerenciamento de dinheiro

Essenciais de gerenciamento de dinheiro

10 de maio, 2017 GMT

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Por: DailyForex

Gerência de dinheiro é geralmente o mais importante & ldquo; Fator X & rdquo; Que determina o lucro global ou perda de estratégias de negociação forex. Isso é tão freqüentemente ignorado que precisa ser dito uma e outra vez. É um dos principais fundamentos comerciais. A gerência de dinheiro em si ganhou o & rsquo; t dá-lhe uma borda de vencimento & ndash; Você precisa de boas estratégias de entrada e saída de comércio para esse & ndash; Mas sem práticas inteligentes de gestão de dinheiro, uma vantagem vencedora não verá seu potencial de lucro total, e até mesmo riscos de produzir uma perda global.

Há dois elementos para a gestão do dinheiro que os comerciantes precisam considerar cuidadosamente: quanto de sua conta a risco por comércio e quanto de sua conta deve sempre estar em risco se medido no total ou por algum tipo de setor. Não há, necessariamente, "direito & rdquo; Ou & ldquo; errado & rdquo; Respostas: o que é melhor para você dependerá, em grande medida, do seu próprio apetite por risco e tolerância à perda, seja temporária ou permanente.

Risco da conta

Sempre que você abrir um comércio, você está arriscando dinheiro. Mesmo se você tem uma perda de stop, você pode sofrer derrapagem negativa e perder mais do que você contabilizou. Obviamente, se você tiver um grande número de negócios abertos ao mesmo tempo, mesmo que todos eles façam sentido no nível individual, eles podem juntos representam um nível inaceitável de risco. Da mesma forma, se você tem um monte de comércios abertos que estão todos apostando na mesma moeda na mesma direção, você corre um risco de uma perda repentina além do que é aceitável.

Por estas razões, é uma boa idéia:

- Para determinar um tamanho máximo de comércios abertos que você terá em qualquer momento; e

- Para repetir o acima, mas por moeda.

Por exemplo, você pode determinar que você nunca terá mais de 2% do tamanho da sua conta em risco em negociações abertas, ou 1,5% em risco em uma única moeda. Você também deve ser extremamente cuidadoso ao negociar em moedas que são vinculados ou tampados contra outra moeda por seus respectivos bancos centrais. Por exemplo, quem foi curto o franco suíço em janeiro passado usando até mesmo uma alavanca verdadeiramente muito pequena verdadeira de 4: 1 provavelmente teria tido sua conta varrida para fora, independentemente de qualquer perda de parada, como o deslizamento foi tão grande.

Em menor grau, se você está negociando moedas ou outros instrumentos que têm correlações positivas elevadas, você também pode querer colocar um limite no comércio aberto total que são fortemente positivamente correlacionados. Isso se torna mais importante se você está negociando além de Forex, por exemplo, o petróleo eo dólar canadense têm uma correlação positiva elevada.

A quantidade exata de risco máximo que você deve usar depende de você, mas lembre-se de que, uma vez que sua conta está diminuída em 25%, você precisa aumentá-la em 33% apenas para voltar para onde você começou e quanto menor você vai O pior fica: uma perda de 50% exige um aumento de 100% para ser feito bom! De um modo geral, quanto maior o stop loss que você usa, maior o seu risco máximo pode logicamente ir.

Gestão de Risco Forex & ndash; Qual é o seu risco por comércio?

Agora você tem alguns limites de risco definidos para sua conta global e por moeda, você deve abordar a questão separada quanto ao quanto você deve arriscar por comércio. Claro, é OK para riscos diferentes montantes por comércio, mas você deve determinar isso sistematicamente.

Existem várias variáveis ​​que devem entrar em posição estratégias de dimensionamento para os comerciantes de Forex, mas antes de tudo o risco por comércio precisa ser calculado como uma porcentagem de seu patrimônio total da conta. O valor total da conta pode ser determinado olhando para a quantia de dinheiro realizado na sua conta & ndash; Você deve assumir o cenário de pior caso, ou seja, que cada comércio aberto será perdido.

Existem duas vantagens deste método, em vez de simplesmente arriscar a mesma quantidade de novo e de novo, independentemente do desempenho, que é o caso quando você usa um tamanho de lote fixo predeterminado ou quantidade de dinheiro fixo:

Estratégias de negociação Forex tendem a produzir vencer e perder estrias e não uma distribuição uniforme de resultados. Usando uma porcentagem de capital próprio para determinar o tamanho de cada comércio significa que você arrisca menos quando você está perdendo e mais quando você está ganhando, o que tende a maximizar as linhas vencedoras e minimizar as estrias perdedoras.

Você nunca pode destruir completamente a sua conta! Usando um tamanho de lote fixo ou quantidade em dinheiro pode acabar com sua conta, ou pelo menos enviá-lo em um declínio de que ele nunca pode recuperar.

Para ilustrar estes pontos, vamos analisar as curvas patrimoniais produzidas por uma estratégia de negociação real aplicada ao par de moedas EUR / USD desde 2009:

Foram realizadas 211 operações, começando com um capital inicial de US $ 10.000, com um objetivo de lucro fixo de 3 vezes o risco por negociação. A estratégia teve um desempenho geral muito bom. A linha vermelha é o capital próprio produzido por arriscar 1% por comércio, enquanto a linha azul mostra o patrimônio derivado de arriscar um montante em dinheiro igual a 1% do saldo inicial. Observe como quando a estratégia está perdendo, a linha vermelha é apenas ligeiramente abaixo do azul, mas durante a forte série vencedora começa a superar exponencialmente.

Aqui estão alguns dos elementos essenciais que você deve considerar para determinar o quanto você deve arriscar por comércio:

- Qual é o pior desempenho que você pode ter que sofrer, e como seria? Você poderia lidar psicologicamente com uma redução de 10%, 20%, ou pior ainda? Você deve estar tão longe em território negativo?

- Quantas vezes você comércio também será um fator, pois isso irá afectar o seu pior retirada.

- Quais são suas porcentagens de vencer e perder? Teste de volta a sua negociação. Por exemplo, se você tem uma estratégia de negociação Forex onde você planeja perder 80% de seus negócios, mas ganhar 10 vezes o risco sobre os restantes 20%, seu risco por comércio deve ser menor do que se você estiver planejando fazer 3 vezes o seu risco Em 40% de seus negócios. Claro, se você tem uma estratégia de saída flexível, então basta fazer uma aproximação de como ele provavelmente irá trabalhar ao longo do tempo.

- É possível com o tamanho da sua conta para o comércio pequeno o suficiente? Por exemplo, se você tem uma conta de apenas US $ 100, e você deseja arriscar 1% por o comércio, você terá que arriscar um único centavo por pip com um stop loss de 100 pips. Isso pode ser impossível, dependendo do seu corretor. No entanto, você deve capitalizar para cima ou alterar sua estratégia de negociação em vez de aumentar seu risco por comércio, se esse for o caso.

- A sua conta é um ovo de ninho ou uma quantidade relativamente pequena de capital de risco real? Se seu valor líquido total é de US $ 25.000, por exemplo, e você tem uma conta de US $ 10.000, você pode ter menos tolerância para o levantamento em comparação com uma conta de US $ 1.000.

Lembre-se de que sua estratégia de gerenciamento de dinheiro interagirá estatisticamente com sua taxa de vitórias e o tamanho médio de vitórias para afetar diretamente sua vitória ou perda ao longo do tempo.

Posicionamento de Stop Loss Position

Você nunca deve determinar o seu stop loss como um mínimo que você pode pagar. Por exemplo, se você quiser arriscar não mais de US $ 20 por comércio, mas o tamanho mínimo de posição que seu corretor irá permitir é de US $ 1 por pip, então isso é uma razão muito ruim para usar uma perda de 20 pip stop e um tamanho de lote fixo de US $ 1 Por pip! Você deve encontrar outro corretor, ou aumentar o tamanho de sua conta se você tiver capital de risco suficiente, ou encontrar uma estratégia de negociação Forex que geralmente usa 20 pips parar de perdas, se você estiver confortável com ele.

No entanto, é muito legítimo para determinar o seu stop loss por uma medida de volatilidade média, e na tendência de negociação, especialmente isso em si pode ser uma estratégia de gestão de dinheiro muito poderoso. Por exemplo, usar um múltiplo do intervalo médio de 20 dias para determinar o stop e, em seguida, basear o tamanho da posição como uma porcentagem do patrimônio da conta corrente, é um componente de gerenciamento de dinheiro muito comum dentro das estratégias de negociação de tendência de Forex.

Mesmo se você basear suas perdas de parada em níveis técnicos, ainda pode valer a pena usar uma medida de volatilidade em sua posição de dimensionamento. Por exemplo, se o intervalo médio real de 20 dias for o dobro de um intervalo verdadeiro médio de longo prazo, você pode arriscar metade de um risco de referência por pip relacionado ao patrimônio da sua conta.