Motivado por e-mail de Mario R.
Ok, aqui está a história (de acordo com um arquivo PDF que Mario me enviou).
Nota . A melhor explicação que encontrei está aqui.
Era uma vez um famoso especulador de commodities, Richard Dennis.
Apelidado de "Príncipe do Pit", ele ganhou US $ 200 milhões em dez anos.
Convencido de que se poderia aprender a ser um bom comerciante, ele contratou treze alunos e ensinou-lhes o seu "Turtle Trading System", em 1983.
Ele financiou cada aluno com fundos, de US $ 500 mil a US $ 2 milhões, começando em fevereiro de 1984. Eles foram chamados de "tartarugas".
Nos quatro anos seguintes, as tartarugas tiveram uma média anual de retorno de 80%. (O DOW aumentou a uma taxa anual de cerca de 14% durante esse período.)
> Não me diga. Você vai explicar este sistema de comércio de tartaruga, certo?
Sim, se eu puder.
Embora seja destinado a ser aplicada ao comércio de commodities, em coisas como café, cacau, eurodólares, ouro, prata, petróleo, etc. Vamos apenas falar sobre as ações simples de baunilha.
> Se Dennis fez tanto dinheiro, por que ele não manter o sistema em segredo?
Aparentemente, um (ou mais?) De seus alunos está vendendo o sistema. Ganhar dinheiro sem o consentimento dos autores do sistema.
ASSIM . Outro estudante publicou uma descrição do sistema original da tartaruga.
> Então, qual é esse sistema?
Sim, é assim:
Cada dia calculamos TR. A rua R ange. (Ver ATR)
Esse é o valor máximo de:
(Alta de hoje) - (Baixa de hoje)
| (Alta de hoje) - (Fim de hoje) |
| (Hoje Baixo) - (Fim de hoje) |
Em seguida, calculamos o valor de 20 dias da E xponencialidade do TR. (Ver EMA)
Usamos a seguinte receita, chamando o resultado N.
(Se fosse uma média variável de variedade de jardim, em vez de uma média móvel exponencial, também poderia ser chamada de Média Variedade Real).
N (hoje) = (19/20) N (ontem) + (1/20) TR (hoje)
Note que precisamos de 20 dias de dados para começar os cálculos.
> Huh? 19/20 e 1/20? Não é a EMA de 19 dias?
Sim, mas estou apenas regurgitando a explicação dada no arquivo PDF. Então não se preocupe com isso.
> Por que uma média exponencial. E por que alguma coisa True Range?
A escala verdadeira é uma medida da volatilidade diária, os balanços do preço sobre um período de 24 horas, o grau de comportamento violento - e nós queremos algum lmooothing da média movente, daqui EMA assim.
> Certo! Por favor continue.
Ok, armado com o valor de N. Calculamos uma Volatilidade do Dólar assim:
Suponha que uma mudança de 1 ponto no ativo gere uma mudança de $ D no contrato. (D é Dólares por Ponto.)
Volatilidade do Dólar = N D
> Huh? Dólares por Ponto?
Sim, isso também me confundiu.
No Sistema de Tartarugas, praticado por Richard Dennis (e seus alunos), eles estavam negociando em futuros.
Por exemplo, um contrato de futuros para o óleo de aquecimento representa 42.000 galões. (Isso é 1000 barris.)
Então, para óleo de aquecimento, uma mudança $ 1 no preço de óleo de aquecimento mudaria o preço do contrato por $ D = $ 42.000.
Ok, agora suponha que você tem US $ 1 milhão para investir. Quanto você deve investir no ativo com uma determinada volatilidade do dólar.
> Eu desisto.
Essa era uma pergunta retórica.
A resposta da tartaruga é 1% de seu capital por unidade de volatilidade do dólar.
Ou seja, você constrói sua posição no ativo em "Unidades".
Cada unidade é de 1% de seu patrimônio para cada unidade de Volatilidade do Dólar.
Em outras palavras, cada unidade é:
Unidade = (1% do Patrimônio da Carteira) / (Volatilidade do Dólar)
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